瞿慧，副教授，碩士生導(dǎo)師，美國康奈爾大學(xué)博士，在諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主Myron Scholes的PGAM對沖基金公司任研究員近一年。

      目前主要從事金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融數(shù)據(jù)挖掘、量化投資策略、投資者關(guān)注與投資者情緒等方面的研究。已主持完成的課題包括國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“基于日內(nèi)高頻數(shù)據(jù)的多資產(chǎn)協(xié)方差估計(jì)及其預(yù)測模型構(gòu)建研究”、國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“基于高頻數(shù)據(jù)的金融波動率建模研究”、江蘇省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“計(jì)算智能在金融波動率高頻數(shù)據(jù)建模中的應(yīng)用研究”、教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)“基于遺傳算法的中國證券市場跳躍性風(fēng)險(xiǎn)識別及波動率建模研究”、教育部留學(xué)回國人員資助項(xiàng)目“多因子隨機(jī)波動率模型及其應(yīng)用研究”、江蘇沿海沿江發(fā)展研究院項(xiàng)目“南通沿海開發(fā)中的投融資體制機(jī)制創(chuàng)新研究”。在研課題為江蘇省社科優(yōu)青項(xiàng)目“行為金融視角的風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)配置”。

      在《Energy Economics》（SSCI，JCR一區(qū)）、《Economic Modelling》（SSCI，JCR一區(qū)）、《Pacific-Basin Finance Journal》（SSCI，JCR二區(qū)）、《Journal of Forecasting》（SSCI，JCR二區(qū)）、《Computational Economics》（SSCI&SCI）、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》（中文一流，CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）、《管理科學(xué)》（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）、《中國管理科學(xué)》（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）等期刊上發(fā)表論文30余篇。

      長期擔(dān)任國家自然科學(xué)基金通訊評審專家，擔(dān)任《Energy Economics》、《Journal of Forecasting》、《Computational Economics》、 《Applied Economics》、 《European Journal of Finance》、 《Neural Computing and Applications》、 《IEEE Access》、《Knowledge-Based Systems》、《Financial Innovation》、《International Journal of Finance and Economics》、《中國管理科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》（季刊）、《運(yùn)籌與管理》等SSCI/SCI/CSSCI 期刊的匿名審稿人。

      為本科生開設(shè)“隨機(jī)過程”（全英文）、“系統(tǒng)建模與仿真”，為研究生開設(shè)“應(yīng)用隨機(jī)過程”、《系統(tǒng)建模與仿真》課程，參與開設(shè)“股票期權(quán)交易理論與實(shí)務(wù)”課程。指導(dǎo)本科生獲得數(shù)模美賽“Outstanding Winners”（2013）獎項(xiàng)，并多次獲得M獎，多次指導(dǎo)省級與國家級大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃。

      南京大學(xué)雨潤獎教金（2014）、江蘇省教學(xué)成果獎（高等教育類）二等獎（2017）、魅力導(dǎo)師（2019）、我最喜愛的研究生生涯導(dǎo)師（2019），江蘇省社科優(yōu)青（2019）、瑞華師德師風(fēng)獎教金（2022）。

金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融數(shù)據(jù)挖掘、量化投資策略、投資者關(guān)注與投資者情緒、金融衍生產(chǎn)品

南京大學(xué)雨潤獎教金（2014）

南京大學(xué)魅力導(dǎo)師（2019）

南京大學(xué)“我最喜愛的研究生生涯導(dǎo)師”（2019）

南京大學(xué)工程管理學(xué)院“瑞華”師德師風(fēng)獎教金（2022）

江蘇省教學(xué)成果獎（高等教育類）二等獎（2017）

江蘇省社科優(yōu)青（2019）

國家自然科學(xué)基金“基于高頻數(shù)據(jù)的金融波動率建模研究”后評估“優(yōu)”（2018）

中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會優(yōu)秀論文獎（2013）

中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會優(yōu)秀論文獎（2018）

指導(dǎo)江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目“日內(nèi)高頻收益的非線性預(yù)測模型研究”獲評“優(yōu)秀”（2015）

指導(dǎo)陳煒、劉威志等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“（特等獎）INFORMS Outstanding Paper”（2013）

指導(dǎo)本科生劉冰楠等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2016）

指導(dǎo)本科生王翛等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2016）

指導(dǎo)本科生張競藝等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2017）

指導(dǎo)本科生徐嘉煒等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2017）

指導(dǎo)本科生柯鎮(zhèn)候等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2017）

指導(dǎo)本科生石垚等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2018）

指導(dǎo)本科生陳昌繁等獲美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽“一等獎（Meritorious Winner）”（2019）

此外，五年來還指導(dǎo)美賽隊(duì)伍獲得 5 次“二等獎（Honorable Winner）”

Hui Qu，Tianyang Wang，Peng Shangguan，Mengying He, Revisiting the puzzle of jumps in volatility forecasting: The new insights of high-frequency jump intensity, Journal of Futures Markets（SSCI，學(xué)院B+）, 2024, 44(2), 218-251.

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Hui Qu, Yi Zhang. Asymmetric multivariate HAR models for realized covariance matrix: A study based on volatility timing strategies. Economic Modelling（SSCI，中信所三區(qū)，JCR一區(qū)）, 2022, 106, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105699.

Hui Qu, Mengying He. Predicting volatility based on interval regression models. Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(12), 564, https://doi.org/10.3390/jrfm15120564.

Hui Qu，TianyangWang，Yi Zhang，Pengfei Sun，Dynamic hedging usingthe realized minimum-variance hedge ratio approach – Examination of the CSI 300index futures，Pacific-Basin Finance Journal（SSCI，中信所三區(qū)，JCR二區(qū)），2019，57.

Hui Qu，QinglingDuan，Mengyi Niu，Modeling the volatilityofrealized volatility to improve volatility forecasts in electricity markets，Energy Economics（SSCI，中信所一區(qū)，JCR一區(qū)），2018，74：767-776.

Hui Qu, Wei Chen, Mengyi Niu, Xindan Li, Forecastingrealizedvolatility in electricity markets using logistic smooth transition heterogeneous autoregressive models, Energy Economics（SSCI，中信所一區(qū)，JCR一區(qū)）,2016, 54: 68-76.

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Hui Qu, Yu Zhang, A New Kernel of Support Vector Regression for Forecasting High-Frequency Stock Returns,Mathematical Problemsin Engineering（SSCI& SCI）,2016, ID: 4907654.

Hui Qu, Xindan Li, A Joint Model forReturns and Realized Measures of Volatility: Considering Dependencies among Innovations,International Journal of Applied Mathematics and Statistics（EI）,2013, 33(3): 1-7.

Hui Qu, Honghai Yu, Using hidden Markov switching-mixednormal distribution model to study the distribution of Chinese stock indexreturns, International Conference on Management and Service Science（EI）,2011.

瞿慧,沈微, 引入投資者關(guān)注的中國股市協(xié)方差預(yù)測——基于多元HAR類模型,中國管理科學(xué)（CSSCI,管理科學(xué)部A類重要）,2022, 30(7): 9-19.

瞿慧,張壹,基于波動擇時(shí)績效的高維波動率估計(jì)量與預(yù)測模型研究,中國管理科學(xué)（CSSCI,管理科學(xué)部A類重要）,2020,28(5),62-70.

瞿慧,沈微,基于LSTHAR模型的投資者關(guān)注對股市波動影響研究,中國管理科學(xué)（CSSCI,管理科學(xué)部A類重要）,2020,28(7),23-34.

瞿慧,何佳諾, 基于已實(shí)現(xiàn)波動率的50ETF期權(quán)定價(jià)研究, 管理科學(xué)（CSSCI,管理科學(xué)部A類重要）,2019,32（3）, 148-160.

瞿慧,陳靜雯, 考慮跳躍波動與符號跳躍的50ETF期權(quán)定價(jià)研究, 管理評論（CSSCI,管理科學(xué)部A類重要）,2019,31(9),28-36. 

瞿慧,紀(jì)萍, 引入聯(lián)跳的中國股市協(xié)方差預(yù)測——基于多元HAR模型, 管理科學(xué)（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）, 2016, 29(6), 28-38.

瞿慧,程思逸, 考慮成分股聯(lián)跳與宏觀信息發(fā)布的滬深300指數(shù)已實(shí)現(xiàn)波動率模型研究, 中國管理科學(xué)（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）,2016, 24(12): 10-19.

瞿慧,劉燁, 滬深300指數(shù)收益率及已實(shí)現(xiàn)波動聯(lián)合建模研究, 管理科學(xué)（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）, 2012, 25(6): 101-110.

瞿慧,肖斌卿, 基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型的股指收益率研究, 管理科學(xué)（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）, 2011, 24(5): 111-119.

瞿慧,基于遺傳編程的上證50指數(shù)技術(shù)交易規(guī)則研究, 管理科學(xué)（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）, 2010, 23(5): 103-113.

瞿慧,柯潔. 引入隔夜收益的已實(shí)現(xiàn)波動率, 系統(tǒng)工程（CSSCI, 管理科學(xué)部B類重要）, 2017, 35(4): 25-32.

瞿慧,黃世俊, 周慧, 基于日內(nèi)收益波動模式的可變閾值日內(nèi)跳躍識別方法, 系統(tǒng)工程（CSSCI, 管理科學(xué)部B類重要）,2016, 34(1): 1-9.

瞿慧,李潔, 程昕,HAR族模型與GARCH族模型對不同期限波動率的預(yù)測精度比較——基于滬深300指數(shù)高頻價(jià)格的實(shí)證分析, 系統(tǒng)工程（CSSCI, 管理科學(xué)部B類重要）,2015, 33(3): 32-37.

瞿慧,基于交錯取樣門限多冪次變差的中國股市波動細(xì)分及非對稱性建模,系統(tǒng)工程（CSSCI, 管理科學(xué)部B類重要）, 2014, 32(2): 32-39.

瞿慧,王子旭, 基于遺傳算法的預(yù)測結(jié)合方法及其應(yīng)用, 統(tǒng)計(jì)與決策（CSSCI）,2019.

瞿慧,周慧, 區(qū)分大、小跳躍的已實(shí)現(xiàn)波動模型及其預(yù)測精度評價(jià), 統(tǒng)計(jì)與決策（CSSCI）,2016, (8): 65-70.

瞿慧,楊洋, 滬深300指數(shù)波動的多狀態(tài)平滑轉(zhuǎn)移異質(zhì)自回歸模型, 統(tǒng)計(jì)與決策（CSSCI）,2015, (9): 34-37.

李娟, 李龍, 瞿慧,薛巍立, 風(fēng)電入網(wǎng)合同機(jī)制研究, 管理科學(xué)學(xué)報(bào)（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）,2016, 19(8): 43-53.

肖斌卿, 黃金, 瞿慧,產(chǎn)業(yè)集群關(guān)聯(lián)度、集群企業(yè)信貸可得與風(fēng)險(xiǎn)傳染, 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究（CSSCI）, 2016, (2): 74-86.

劉燁, 瞿慧,劉海飛, 中國證券發(fā)行資格管制:理論依據(jù)、特征描述與啟示——一個(gè)基于文獻(xiàn)的思考, 上海金融（CSSCI）, 2012,(10): 41-46.

劉海飛, 姚舜, 肖斌卿, 瞿慧,基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)的股票市場羊群行為機(jī)理及其影響, 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐（CSSCI, 管理科學(xué)部A類重要）, 2011, 31(5): 805-812.

瞿慧,周慧. 引入跳躍與聯(lián)跳強(qiáng)度的滬深300股指期貨套期保值研究,中國管理科學(xué)（管理學(xué)部A類重要）, 2016, 24（SpecialIssue）: 454-460.

瞿慧,沈邵豐. 基于波動擇時(shí)績效的已實(shí)現(xiàn)協(xié)方差預(yù)測模型比較, 中國管理科學(xué)（管理學(xué)部A類重要）,2016, 24（Special Issue）:367-372.

瞿慧,徐冰慧, 牛孟藝, 基于日內(nèi)跳躍識別方法的股指期貨動態(tài)套期保值研究, 中國管理科學(xué)（管理學(xué)部A類重要）, 2015, 23（SpecialIssue）: 453-458.

瞿慧,王懌智, 風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的高頻波動率測度比較, 中國管理科學(xué)（管理學(xué)部A類重要）,2014, 22（Special Issue）:307-312.

瞿慧,張明卓, 基于跳躍規(guī)模細(xì)分的已實(shí)現(xiàn)波動率建模研究, 中國管理科學(xué)（管理學(xué)部A類重要）,2013, 21（Special Issue）:310-314.

袁方, 瞿慧,引入宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的棉花期貨已實(shí)現(xiàn)波動率建模研究, 中國管理科學(xué)（管理學(xué)部A類重要）,2013, 21（Special Issue）:315-320.

沈微, 瞿慧,虞琳,高頻已實(shí)現(xiàn)偏度對中國A股市場的股票收益影響研究, 第十九屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集, 2017.10.20.

朱子豪, 瞿慧,基于滬深300指數(shù)的中國股票市場已實(shí)現(xiàn)波動率研究, 第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集, 2011.10.28.

張帆, 瞿慧,基于互聯(lián)網(wǎng)信息的投資者關(guān)注的探究, 第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集, 2011.10.28.

Localization and Routing Algorithms for Sensor Networks — a Co-design Approach, Hui Qu, LAMBERT Academic Publishing,2011.

1、主持項(xiàng)目：

國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，引入投資者情緒與投資者關(guān)注的波動率預(yù)測，2022/01-2025/12，在研。

江蘇省社科優(yōu)青資助項(xiàng)目，行為金融視角的風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)配置。

國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，71671084，基于日內(nèi)高頻數(shù)據(jù)的多資產(chǎn)協(xié)方差估計(jì)及其預(yù)測模型構(gòu)建研究，2017/01-2020/12，已結(jié)題。

國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目，71201075，基于高頻數(shù)據(jù)的金融波動率建模研究，2013/01-2015/12，已結(jié)題。

江蘇省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，BK2011561，計(jì)算智能在金融波動率高頻數(shù)據(jù)建模中的應(yīng)用研究，2011/07-2014/12，已結(jié)題。

高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目，20120091120003，基于遺傳算法的中國證券市場跳躍性風(fēng)險(xiǎn)識別及波動率建模研究，2013/01-2015/12，已結(jié)題。

教育部留學(xué)回國人員科研啟動基金資助項(xiàng)目，多因子隨機(jī)波動率模型及其應(yīng)用研究，已結(jié)題。

江蘇沿海沿江發(fā)展研究院項(xiàng)目，南通沿海開發(fā)中的投融資體制機(jī)制創(chuàng)新研究，2011.1-2011.12，已結(jié)題。

2、參與項(xiàng)目：

國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目，71102036，管理層股權(quán)激勵與公司行為及績效——基于雙重代理框架的研究，2012/01-2014/12，已結(jié)題。

國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目，71771116，社會網(wǎng)絡(luò)情境下資產(chǎn)選擇與遞單策略最優(yōu)化研究---基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)的方法，直接經(jīng)費(fèi)43.5萬，2018.1-2021.12，目前正在進(jìn)行中。

國家自然科學(xué)基金通訊評審專家

《Energy Economics》、《Journal of Forecasting》、《Computational Economics》、 《Applied Economics》、 《European Journal of Finance》、 《Neural Computing and Applications》、 《IEEE Access》、《Knowledge-Based Systems》、《Financial Innovation》、《International Journal of Finance and Economics》、《中國管理科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》（季刊）、《運(yùn)籌與管理》等SSCI/SCI/CSSCI 期刊的匿名審稿人

江蘇省運(yùn)籌學(xué)會會員

江蘇省歐美同學(xué)會會員

南京大學(xué)魅力導(dǎo)師

南京大學(xué)“我最喜愛的研究生生涯導(dǎo)師”

江蘇省社科優(yōu)青